Théorie du portefeuille et du marché des capitaux

1. Rendement et intérêts (16 Seiten)
1.1 Rendement
1.2 Intérêts

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2. Calcul des risques (21 Seiten)
2.1 Risque
2.2 Distribution statistique normale
2.3 Variance et écart-type
2.4 Volatilité
2.5 Risque de défaillance (shortfall risk)
2.6 Horizon de placement
2.7 Value at risk (valeur exposée au risque)
2.8 Écarts extrêmes des placements
2.9 Test de résistance

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3. Optimisation des risques par diversification (11 Seiten)
3.1 Covariance et corrélation
3.2 Rendement et risque d’un portefeuille
3.3 Le «miracle de la diversification»
3.4 Risque systématique et non systématique

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4. Portefeuilles efficients (11 Seiten)
4.1 Efficience du portefeuille
4.2 Propension au risque
4.3 Courbe d’indifférence
4.4 Exemple concret: analyse de plusieurs placements

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5. Capital Asset Pricing Model (CAPM) (15 Seiten)
5.1 Bêta et alpha, rendement spécifique au marché et au titre
5.2 Coefficient de détermination R2
5.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
5.4 Appréciation critique

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6. Modèles multifactoriels (11 Seiten)
6.1 Modèle d’évaluation par arbitrage (Arbitrage Pricing Theory, APT)
6.2 Le choix des facteurs
6.3 Modèle de Fama et French
6.4 Extension du modèle de Fama et French
6.5 Modèles macroéconomiques

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7. Mesure de la performance et benchmarking (16 Seiten)
7.1 Fondements
7.2 Mesure unidimensionnelle de la performance
7.3 Mesure bidimensionnelle de la performance

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Hauptzielgruppe: Berufsfachschule und Lehre / Kaufm. Grundbildung - Bank

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