Inhaltsverzeichnis
1. Le caratteristiche di un’opzione
(6 Seiten)
1.1 Il tipo di opzione
1.2 Il sottostante (detto anche valore di base o underlying)
1.3 Il prezzo d’esercizio (prezzo base, inglese: strike, exercise price)
1.4 Il periodo di validità
1.5 La liquidazione (settlement)
1.6 Modalità di esercizio (inglese: style)
1.7 Il rapporto di opzione e il rapporto di sottoscrizione (multiplo, inglese: ratio)
1.8 Il prezzo dell’opzione (premio)
1.9 Digressione: termsheet di un warrant
2. I quattro tipi di operazione base con le opzioni
(12 Seiten)
2.1 L’opzione call
2.2 L’opzione put
3. Il prezzo di un’opzione
(17 Seiten)
3.1 Il valore intrinseco (inglese: intrinsic value)
3.2 Il valore temporale (inglese: time value, extrinsic value)
3.3 Valori limite per le opzioni
3.4 Modelli di formazione del prezzo delle opzioni
4. Analisi delle opzioni sulla base di indicatori
(14 Seiten)
4.1 Indicatori statici
4.2 Indicatori dinamici
5. Strategie con opzioni
(20 Seiten)
5.1 Strategie semplici
5.2 Strategie di trading
5.3 Strategie di copertura
5.4 Strategie di arbitraggio
Bibliografische Angaben
Auflage:
1a edizione 2020
Umfang:
84 Seiten, A4, broschiert
ISBN:
2000100086254
Art. Nr.:
17108
Code:
BFG 207
Sprache:
Italienisch
AKAD-Reihe:
Attività finanziarie delle banche
Zielgruppe
Lieferbarkeit