Inhaltsverzeichnis
1. Rendimento e interesse
(16 Seiten)
1.1 Rendimento
1.2 Interessi
2. Calcolo del rischio
(21 Seiten)
2.1 Rischio
2.2 Distribuzione normale
2.3 Varianza e deviazione standard
2.4 Volatilità
2.5 Rischio di perdita (shortfall risk)
2.6 Orizzonte d’investimento
2.7 Value at Risk
2.8 Oscillazioni estreme degli investimenti
2.9 Stress test
3. Ottimizzazione dei rischi attraverso la diversificazione
(11 Seiten)
3.1 Covarianza e correlazione
3.2 Rendimento e rischio del portafoglio
3.3 L’«effetto sorpresa della diversificazione»
3.4 Rischio sistematico e non sistematico
4. Portafogli efficienti
(10 Seiten)
4.1 Definizione di efficienza
4.2 Propensione al rischio
4.3 Curva di indifferenza
4.4 Una situazione con più investitori: esempio pratico
5. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
(14 Seiten)
5.1 Beta e alfa, rendimenti specifici del mercato e del titolo
5.2 Coefficiente di determinazione R2
5.3 CAPM
5.4 Valutazione critica del modello di Markowitz
6. Modelli multifattoriali
(12 Seiten)
6.1 Arbitrage Pricing Theory (APT)
6.2 Selezione dei fattori
6.3 Modello di Fama e French
6.4 Ampliamento del modello di Fama e French
6.5 Modelli macroeconomici
7. Misurazione della performance e benchmarking
(17 Seiten)
7.1 Fondamenti
7.2 Misurazione unidimensionale della performance
7.3 Misurazione bidimensionale della performance
Bibliografische Angaben
Auflage:
1a edizione 2020
Umfang:
122 Seiten, A4, broschiert
ISBN:
2000100086285
Art. Nr.:
17111
Code:
BFG 208
Sprache:
Italienisch
AKAD-Reihe:
Attività finanziarie delle banche
Zielgruppe
Lieferbarkeit