Inhaltsverzeichnis
1. Modèle de sélection de portefeuilles de Markowitz
(41 Seiten)
1.1 Paramètres
1.2 Rendement
1.3 Risque
1.4 Covariance et corrélation
1.5 Effet de diversification
1.6 Exemple concret: analyse de plusieurs placements
1.7 Evaluation critique du modèle de Markowitz
2. Autres indicateurs de rendement et de risque
(16 Seiten)
2.1 Risque de défaillance (shortfall risk)
2.2 Value at risk (valeur exposée au risque)
2.3 Bêta et alpha, rendement spécifique au marché et au titre
2.4 Indicateur R2, risque spécifique au marché et risque spécifique au titre
2.5 Diversification du risque spécifique au titre
3. Capital Asset Pricing Model et Arbitrage Pricing Theory
(8 Seiten)
3.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.2 Arbitrage Pricing Theory (APT)
4. Modèle de Sharpe (complément)
(7 Seiten)
4.1 Paramètres
4.2 Effet de diversification
4.3 Comparaison du modèle de Sharpe et du modèle de sélection de
portefeuilles
Bibliografische Angaben
Auflage:
5e édition révisée 2015
Umfang:
90 Seiten, A4, broschiert
ISBN:
9783715539126
Art. Nr.:
13299
Code:
BFG 110
Sprache:
Französisch
AKAD-Reihe:
Opérations bancaires
Zielgruppe
Lieferbarkeit